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小米手机短信设置密码锁屏功能的步骤如下。
1、打开手机并在桌面找到设置图标，点击进入设置页面后，找到锁屏与密码选项，点击进入。
2、在弹出的页面内输入原先设定的密码进行验证。
3、进入密码验证页面，点击下方的密码选项，然后选择弹出的密码类型。
4、在弹出的页面中选择要设置的密码类型，例如可以选择数字密码或者图案密码等，如果选择数字密码的话，需要输入一个四位数的数字密码，如果选择图案密码的话，需要按照提示绘制图案。
5、设置完成后，返回到锁屏与密码页面，点击下方的隐私保护选项，在隐私保护页面中勾选下方的短信应用开关选项即可，这样短信就被加密了，每次进入短信都需要输入密码才能查看短信内容，如果想要更改密码或取消密码保护的话，只需重复上述步骤进行修改或取消即可。
通过以上步骤即可在小米手机上为短信应用设置密码锁屏功能，不同版本MIUI系统的设置可能存在差异，请以实际情况为准。